贝塔符号含义

beta（大写Β，小写β，中文音译：贝塔），是第2个希腊字母。常用指代意义：磁通系数，角度，系数。大写的Β代表：贝塔函数_欧拉第二类积分)不完全贝塔函数小写的β代表：在粒子物理学，β粒子（电子）、β射线和β衰变在狭义相对论，表示物件的速率与光速之比（β = v/c）在电脑范畴，β软件也能代表电脑软件的测试版，通常指的是公开测试版，提供一般使用者协助测试并回报问题。

贝塔就是beta。

在分析基金业绩特征时，我们经常会用到贝塔值。

贝塔值也叫贝塔（β）系数，是衡量资产所面临的系统性风险的一大指标。虽然听起来有点高大上，但实际上，贝塔值就是某资产收益率相对市场投资组合收益率变动的敏感程度，我们可以简单理解为当市场指数变动1%时，该基金收益率的变动情况。

贝塔系数怎么查

要查找贝塔系数，您可以按照以下步骤进行操作：首先，选择您感兴趣的股票或基金。然后，找到该股票或基金的详细信息页面，通常可以在金融网站或经纪商平台上找到。在该页面上，您应该能够找到有关该股票或基金的贝塔系数。贝塔系数通常以数字形式呈现，表示该股票或基金与市场整体波动的相关性。较高的贝塔系数表示该股票或基金更容易受到市场波动的影响，而较低的贝塔系数表示其受到市场波动的影响较小。

贝塔系数怎么查询

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。

确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，security market line）：E（Ri）= Rf βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 资产i的期望收益率Rf =无风险收益率Rm = 市场平均收益率另一种是市场模型：E（Ri）=αi βiRm这两个模型都是单变量线性模型，都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中，β系数都是模型的斜率。当αi = Rf（1-βi）时，这两个模型是可以互相转换的。但是，这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件都不相同。从理论上说， CAPM模型是建立在一系列严格的假设前提下的均衡模型。其假设前提是完备的市场、信息无成本、资产可分割、投资者厌恶风险、投资者对收益具有共同期望、投资者按无风险资产收益率自由借贷等。即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E（Ri）与资产风险补偿（Rm-Rf）的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系，而不论该市场是否处于均衡状态。其中的β系数体现的是市场的期望收益率变动对资产期望收益率变动影响的程度。采用CAPM模型确定β系数，必然要涉及无风险收益率，从而引起了对该模型的争议。布莱克（Black，1972）在《限制借贷条件下的资本市场均衡》一文中指出：由于通货膨胀的存在，真正的无风险利率是不存在的。因此布莱克认为，CAPM模型的基础本身就存在问题。但CAPM模型还是普遍地得到了应用。在美国，CAPM模型中的无风险收益率采用的是长期国债利率。

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